Il Comitato Basilea, ha pubblicato l’aggiornamento delle FAQ in relazione ai requisiti minimi di capitale che le banche devono rispettare per i rischi di mercato. Esse vanno ad aggiornare le questions and answers pubblicate lo scorso gennaio 2017. La struttura del documento è suddivisa in:
– una prima parte relativa all’approccio utilizzato;
– una seconda parte relativa all’IMA, i modelli di approccio interni;
– una parte finale sul portafoglio di negoziazione.
Le questions and answers pubblicate intendono chiarire la disciplina prevista in relazione agli standard per il capitale minimo richiesto ai fini dei rischi di mercato dal Comitato Basilea nel 2016. All’interno della prima parte, sono proposti degli standard per uniformare l’approccio adottato per il calcolo dei rischi. La seconda parte invece, analizza i modelli di approccio interno previsti per il calcolo del capitale e infine, in , è analizzato il portafoglio di negoziazione, fornendo ad esempio chiarimenti in merito alla movimentazione tra portafoglio di negoziazione e il portafoglio bancario.
Faqs on market risk capital requirements
